ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ФИНАНСОВЫХ ПРОГНОЗАХ И ТРЕЙДИНГЕ

Аннотация

Данная научная статья исследует применение нейронных сетей в финансовых прогнозах и трейдинге. Авторы рассматривают основные принципы и методы использования нейронных сетей для предсказания финансовых рынков, определения трендов и принятия решений о торговых операциях. Обсуждаются различные архитектуры нейронных сетей, применяемые в финансовых моделях, включая рекуррентные нейронные сети, сверточные нейронные сети и глубокие нейронные сети.

Рассматриваются методы предобработки данных и выбора признаков, которые играют важную роль в построении эффективных моделей прогнозирования. Обсуждаются техники обработки временных рядов, нормализации данных и устранения шума. Также рассматривается проблема несбалансированных данных и методы их учета.

Подробно рассматривается оценка и оптимизация моделей нейронных сетей. Авторы обсуждают методы кросс-валидации, выбора гиперпараметров и ансамблирования моделей для достижения наилучшей производительности и обобщающей способности модели.

Обсуждаются вызовы и будущие направления в применении нейронных сетей в финансовых прогнозах и трейдинге. Рассматриваются вопросы интерпретируемости и объяснимости моделей, управления переобучением и недообучением, использования новых типов данных и источников информации, развития гибридных моделей и комбинирования методов, а также автоматизации и развития автономных систем.